凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

17.71離岸人民幣0.32(1.84%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.69%
1年3.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.86% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.77% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.12%-
    1.31%-
    0.02%-
  • 月報酬Beta
    0.91%-
    0.92%-
    0.93%-
  • 月報酬R-Squared
    49.56%-
    72.20%-
    72.80%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.89%-
    0.97%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    14.94%-
    17.21%-
    14.77%-
  • 月報酬夏普值
    1.52%-
    0.60%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    26.18%-
    10.25%-
    11.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。