凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C

18.39離岸人民幣0.67(3.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.17%
3月0.66%
1年23.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.86% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.77% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.68%-
    3.02%-
    2.51%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    0.93%-
    0.90%-
  • 月報酬R-Squared
    77.74%-
    79.00%-
    77.07%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.92%-
    0.81%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    19.22%-
    17.10%-
    14.35%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.48%-
    0.96%-
  • 特雷諾比率
    47.96%-
    7.70%-
    15.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。