鋒裕匯理基金中國股票U美元

67.67美元0.97(1.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.29%
3月18.25%
1年42.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.84% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.60% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.56%6.26%
    1.45%1.42%
    0.05%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.04%
    0.99%1.03%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    90.10%96.13%
    95.56%97.44%
    96.25%97.77%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.54%-
    0.99%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    17.59%-
    20.53%-
    18.32%-
  • 月報酬夏普值
    2.41%-
    0.51%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    50.01%-
    8.92%-
    15.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。