鋒裕匯理基金中國股票U美元

76.71美元1.16(1.49%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月14.82%
1年63.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.84% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.6% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.10%8.86%
    1.44%1.27%
    0.32%0.05%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.02%
    0.99%1.02%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    90.18%96.34%
    95.64%97.45%
    96.37%97.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.17%-
    0.88%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    17.78%-
    20.57%-
    18.55%-
  • 月報酬夏普值
    2.79%-
    0.44%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    60.50%-
    7.39%-
    18.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。