聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別

139.92南非幣6.69(4.56%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.18%
3月15.27%
1年33.31%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
56.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.57% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -23.78%
    -6.92%
    -1.25%
  • 月報酬Beta
    -1.44%
    -1.32%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -65.13%
    -75.97%
    -66.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.79%-
    0.39%-
    1.96%-
  • 月報酬標準差
    30.14%-
    30.82%-
    28.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.10%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。