聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元

21.20美元0.39(1.81%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.73%
3月13.39%
1年25.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.34% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.50% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.65%1.65%
    1.25%1.25%
    1.11%1.11%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    91.50%91.50%
    92.67%92.67%
    92.18%92.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.29%-
    0.67%-
    1.13%-
  • 月報酬標準差
    13.65%-
    18.45%-
    16.16%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.36%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    38.58%-
    5.97%-
    13.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。