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聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元（停止銷售）
20.63美元0(0%)
2021/07/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.34% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.50% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.47%0.47%2.37%2.37%1.40%1.40%
- 月報酬Beta0.76%0.76%0.88%0.88%0.85%0.85%
- 月報酬R-Squared89.36%89.36%92.52%92.52%92.14%92.14%
- 月報酬平均數（算數）1.66%-0.68%-1.11%-
- 月報酬標準差12.34%-18.19%-16.15%-
- 月報酬夏普值1.61%-0.38%-0.75%-
- 特雷諾比率27.51%-6.29%-13.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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