路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)

21美元0.04(0.19%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月12.51%
1年34.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.3% (2016-12-31)
最差一年總回報
-8.99% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.71%1.71%
    1.70%1.70%
    1.45%1.45%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.70%
    0.76%0.76%
    0.75%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    87.75%87.75%
    88.59%88.59%
    88.24%88.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.07%-
    1.05%-
    1.25%-
  • 月報酬標準差
    26.94%-
    20.63%-
    16.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.91%-
    0.54%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    33.46%-
    12.56%-
    17.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。