富達基金－全球入息基金 (A股累計歐元避險)
30.25歐元0.13(0.43%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.78% (2013-12-31)
最差一年總回報
-9.12% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-4.20%-0.66%-2.78%
- 月報酬Beta-0.85%-0.83%-0.82%
- 月報酬R-Squared-50.34%-76.61%-79.17%
- 月報酬平均數（算數）1.40%-0.61%-0.65%-
- 月報酬標準差10.52%-15.57%-16.04%-
- 月報酬夏普值1.10%-0.21%-0.32%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。