美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

314.98美元9.2(3.01%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月4.5%
3月18.5%
1年35.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.32% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.86% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.67%7.42%
    10.45%10.30%
    8.54%8.57%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    1.03%1.03%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    74.32%76.89%
    79.42%81.36%
    73.89%76.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.15%-
    0.85%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    30.37%-
    22.76%-
    19.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.84%-
    0.38%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    24.14%-
    6.35%-
    10.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。