美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型停止銷售

415.71歐元6.29(1.54%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.36%
3月8.02%
1年2.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.99% (2014-12-31)
最差一年總回報
2.15% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.06%3.43%
    1.99%2.75%
    0.76%1.25%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    0.92%0.95%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    96.85%97.31%
    97.60%98.40%
    96.90%97.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    1.12%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    15.83%-
    17.41%-
    15.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.18%-
    0.74%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    4.03%-
    13.04%-
    11.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。