美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型

398.18歐元2.81(0.71%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.29%
3月7.23%
1年28.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.63% (2014-12-31)
最差一年總回報
2.15% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.80%2.76%
    0.03%0.05%
    0.91%1.05%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.97%
    0.88%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    95.45%97.42%
    97.31%98.09%
    96.77%97.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.96%-
    1.45%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    14.28%-
    17.14%-
    14.11%-
  • 月報酬夏普值
    2.48%-
    0.94%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    43.18%-
    17.90%-
    15.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。