美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型

425.24歐元0.76(0.18%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.67%
3月7.62%
1年32.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.63% (2014-12-31)
最差一年總回報
2.15% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.83%2.50%
    0.00%0.10%
    1.09%1.24%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.97%
    0.88%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    94.80%96.88%
    97.17%97.98%
    96.63%97.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.66%-
    1.44%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    14.34%-
    17.14%-
    14.11%-
  • 月報酬夏普值
    2.22%-
    0.94%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    38.43%-
    17.96%-
    15.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。