美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

204.94美元0.85(0.42%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月6.69%
3月5.82%
1年51.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.34% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.04%6.04%
    1.00%1.00%
    0.36%0.36%
  • 月報酬Beta
    1.17%1.17%
    1.18%1.18%
    1.17%1.17%
  • 月報酬R-Squared
    88.76%88.76%
    95.16%95.16%
    94.53%94.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    1.21%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    19.58%-
    24.34%-
    19.57%-
  • 月報酬夏普值
    2.19%-
    0.55%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    42.67%-
    9.52%-
    9.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。