美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

199.87美元2.44(1.24%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.38%
3月13.8%
1年75.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.34% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.05%15.10%
    5.40%5.24%
    5.50%5.44%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.07%
    1.21%1.24%
    1.20%1.23%
  • 月報酬R-Squared
    76.84%76.07%
    90.82%90.07%
    88.64%87.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.45%-
    1.32%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    21.33%-
    24.07%-
    19.52%-
  • 月報酬夏普值
    3.06%-
    0.60%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    81.11%-
    10.28%-
    9.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。