美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

179.63美元1.76(0.97%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月6.61%
3月16.78%
1年35.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.34% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.17%2.96%
    7.85%7.24%
    7.21%7.00%
  • 月報酬Beta
    1.21%1.25%
    1.19%1.22%
    1.20%1.23%
  • 月報酬R-Squared
    93.70%92.54%
    93.63%92.69%
    91.20%90.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.75%-
    0.68%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    33.94%-
    23.71%-
    19.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.61%-
    0.28%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    13.57%-
    3.35%-
    8.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。