美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

193.55美元1.09(0.56%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.09%
3月0.04%
1年52.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.34% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.16%13.37%
    5.83%5.80%
    5.83%5.84%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.04%
    1.20%1.23%
    1.18%1.21%
  • 月報酬R-Squared
    64.22%62.71%
    89.38%88.72%
    87.67%86.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.22%-
    1.43%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    19.27%-
    24.15%-
    19.49%-
  • 月報酬夏普值
    2.62%-
    0.66%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    59.82%-
    11.74%-
    10.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。