美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

451.82美元3.4(0.75%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.41%
3月10.19%
1年43.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-2.49% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.06%1.90%
    0.18%0.17%
    0.70%0.80%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.91%
    0.86%0.89%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    95.87%97.49%
    97.07%97.92%
    96.69%97.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.41%-
    1.31%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    16.05%-
    16.54%-
    13.59%-
  • 月報酬夏普值
    2.54%-
    0.86%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    54.02%-
    16.25%-
    14.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。