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美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)（停止銷售）
407.47美元4.74(1.18%)
2022/06/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-2.49% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.75%3.03%1.61%2.35%0.41%0.89%
- 月報酬Beta0.93%0.94%0.89%0.92%0.88%0.91%
- 月報酬R-Squared97.13%97.91%97.60%98.51%96.89%97.78%
- 月報酬平均數（算數）0.18%-1.11%-0.99%-
- 月報酬標準差15.20%-16.90%-15.11%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.75%-0.71%-
- 特雷諾比率3.71%-13.47%-11.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。