DWS 投資中國股票 FC

340.90歐元4.84(1.44%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.27%
3月18.03%
1年21.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.32% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.94% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%2.56%
    0.94%0.97%
    0.29%0.55%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.07%
    0.97%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    92.28%94.04%
    96.66%97.18%
    96.48%96.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.90%-
    0.93%-
    1.40%-
  • 月報酬標準差
    18.33%-
    20.00%-
    17.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.49%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    36.99%-
    8.46%-
    15.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。