DWS 投資中國股票 FC

369.69歐元14.69(3.82%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.32%
3月12.82%
1年33.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.32% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.94% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.23%4.99%
    2.11%1.98%
    0.32%0.67%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.97%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    90.16%91.64%
    96.52%97.28%
    96.61%97.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.69%-
    0.92%-
    1.65%-
  • 月報酬標準差
    17.40%-
    20.01%-
    18.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.52%-
    0.48%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    53.15%-
    8.26%-
    19.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。