DWS 投資中國股票 LC

328.48歐元0.95(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.61%
3月10.82%
1年29.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.46% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.46%4.23%
    1.31%1.18%
    0.48%0.13%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.97%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    90.14%91.64%
    96.51%97.28%
    96.61%97.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.62%-
    0.85%-
    1.58%-
  • 月報酬標準差
    17.39%-
    20.00%-
    18.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.48%-
    0.44%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    52.01%-
    7.36%-
    18.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。