DWS 投資中國股票 LC

272.46歐元1.8(0.66%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.79%
3月11.96%
1年2.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.46% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.04%1.30%
    0.14%0.55%
    0.12%0.21%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.96%0.99%
    0.96%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    95.38%96.04%
    96.92%97.38%
    96.72%97.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    0.76%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    19.39%-
    20.94%-
    18.71%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.38%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    1.20%-
    6.36%-
    9.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。