GAM Star日本領先基金-A USD
20.57美元0.37(1.81%)
2026/02/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.39% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.55% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.02%11.12%1.47%6.35%5.29%12.09%
- 月報酬Beta0.36%0.66%0.58%0.70%0.80%0.93%
- 月報酬R-Squared35.81%45.96%54.30%47.20%70.96%59.27%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.80%-0.22%-
- 月報酬標準差9.02%-9.95%-13.02%-
- 月報酬夏普值0.43%-0.96%-0.20%-
- 特雷諾比率9.88%-16.26%-2.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
