普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別
56.72美元0.13(0.23%)
2026/02/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.64% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.92% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.95%2.49%6.38%1.81%2.72%1.80%
- 月報酬Beta0.92%0.94%1.01%0.95%0.89%1.02%
- 月報酬R-Squared62.42%97.59%83.68%92.38%84.64%91.64%
- 月報酬平均數（算數）0.77%-0.77%-0.76%-
- 月報酬標準差10.39%-12.59%-13.43%-
- 月報酬夏普值0.48%-0.35%-0.43%-
- 特雷諾比率5.14%-3.82%-5.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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