貝萊德世界黃金基金 A2
113.12美元3.97(3.64%)
2026/02/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
159.48% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.06% (2013-12-31)
上升年數
17
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.10%5.98%3.71%3.76%0.12%1.37%
- 月報酬Beta0.96%0.90%0.96%0.88%0.96%0.88%
- 月報酬R-Squared92.86%92.08%96.72%95.33%96.14%94.67%
- 月報酬平均數（算數）8.57%-3.60%-1.80%-
- 月報酬標準差29.27%-31.00%-31.00%-
- 月報酬夏普值3.37%-1.23%-0.59%-
- 特雷諾比率161.52%-42.89%-15.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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