東方匯理基金環球責任股票 U 美元
100.65美元1.45(1.46%)
2026/02/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.35% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.95% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.80%6.70%2.12%2.43%2.93%3.48%
- 月報酬Beta0.67%0.65%0.81%0.80%0.87%0.84%
- 月報酬R-Squared51.76%54.42%75.64%77.43%84.64%85.45%
- 月報酬平均數（算數）1.75%-1.21%-0.64%-
- 月報酬標準差8.22%-10.39%-13.12%-
- 月報酬夏普值2.05%-0.92%-0.33%-
- 特雷諾比率27.54%-12.26%-4.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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