貝萊德中國基金 D2 美元
23.62美元0.1(0.43%)
2026/02/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.68%
最差一年總回報
-30.93% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.84%8.35%2.23%1.71%3.33%3.22%
- 月報酬Beta1.12%1.19%0.92%0.91%0.90%0.89%
- 月報酬R-Squared95.01%94.92%95.42%94.13%93.86%93.70%
- 月報酬平均數（算數）1.97%-0.90%-0.20%-
- 月報酬標準差19.31%-22.97%-25.31%-
- 月報酬夏普值1.01%-0.26%-0.23%-
- 特雷諾比率17.88%-3.99%-9.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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