發展smart beta ETF 元大投信找2大幫手

中央社財經

（中央社記者田裕斌台北2017年3月16日電）元大金控 (2885) 旗下元大投信今天宣布，與歐洲主要指數公司STOXX簽訂勢拓三菱亞太優質高股息100指數授權，與日本Smart Beta產品領導者三菱UFJ信託銀行合作開發。

元大投信是目前國內指數股票型基金(ETF)與指數化產品領導公司，截至3月7日止，根據彭博(Bloomberg)統計，ETF規模達新台幣2080億元，市占率超過70%；其中，台股ETF規模達1280億元，市占率約44%，海外ETF規模約800億元，市占率超過27%，提供ETF的資產類別包含股票、商品、債券、外匯等多元資產類別，產品報酬型態則包含正向1倍、槓桿2倍、反向1倍。

元大投信總經理劉宗聖表示，Smart Beta將命名為「智選」，希望提供投資人智選指數優化方案，所謂Beta，就是指大盤指數的平均報酬，傳統基金就是要打敗大盤，追求優於大盤的表現，驗證選股能力，但Smart Beta的概念是指，將優質化、因子化的主動選股，結合指數化與ETF操作管理等雙重優勢，不僅能降低市場不確定因子影響，且能篩選出優質的個股來提高績效表現的機率。

元大投信執行副總經理黃昭棠說明，與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數勢拓三菱亞太優質高股息100指數，主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票組成，在每期指數調整時，以高股利股票為優先選擇納入指數，並每半年(6月與12月)調整指數成分股。

黃昭棠指出，這個指數的概念主要是結合高息(Dividend)、優質(Quality)兩大投資核心智選因子，針對亞太已開發國家高股息率(Dividend)股票針對可投資性與流動性進行初步篩選，再以維持穩定高股息率關鍵因子(Quality)為依歸，進行第2階段股票篩選，形成最終指數成分股，最後以價格穩定性及股利金額綜合評估給予個股權重，形成智選(Smart Beta)投資組合，涵蓋的國家目前包含日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡等5個國家。

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